Er war mit der Schriftstellerin und Lyrikerin Olga Martynova verheiratet. Ein Thema, das sich immer wieder durch Jurjews Werke zog, war Antisemitismus. In seiner Arbeit als Kolumnist schrieb er auch über Weltliteratur. „Es ging ihm darum, Poesie und Literatur hochzuhalten gegen das Profane und Alltägliche“, wie es vom Verlag hieß.

Jurjew veröffentlichte auf Russisch und in deutscher Übersetzung unter anderem die Romane „Frankfurter Stier“, „Spaziergänge unter dem Hohlmond“, „Der neue Golem oder Der Krieg der Kinder und Greise“ und „Die russische Fracht“ sowie mehrere Dramen und zahlreiche Essays und Aufsätze zur Literatur. 2010 erhielt er den mit 15 000 Euro dotierten Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil der Stadt Heidelberg.